ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ: ИРАНСКИЙ СЦЕНАРИЙ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

Аннотация

Цель исследования заключается в выявлении наиболее уязвимых к санкционному давлению крупнейших банков, в которых сосредоточено 91 % чистых активов банковского сектора России. Эмпирическая база исследования составлена на основе открытых данных финансовой отчетности крупнейших российских банков. Для выявления уязвимости российских банков к санкционному давлению разработан интегральный индекс, включающий финансовые переменные и переменные собственности. Выбор показателей для оценки уязвимости российского банковского сектора в период санкций основан на анализе научных источников, представляющих российские и зарубежные исследования, оценивающих влияние экономических санкций на иранские банки. По мнению автора, проведение данной аналогии возможно в связи со значительной схожестью санкционных режимов рассматриваемых стран и структуры их экономик. Наиболее значимыми переменными для расчета данного индекса выбраны: принадлежность к системообразующим банкам, отношение плохих кредитов к общему кредитному портфелю, отношение ликвидных активов к чистым активам, доля краткосрочных кредитов в общем портфеле, а также доля непроцентного дохода в общем операционном доходе компаний. В результате исследования были выявлены пять крупнейших российских банков, чья финансовая устойчивость наиболее уязвима для санкционного давления. Чистые активы данных банков составляют около 11 % общей суммы чистых активов российских банков.