СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ БАНКА РОССИИ
Ключевые слова:
анализ банков, Банк России, стресс-тестирование, кризисная ситуация, достаточность капитала, банковский сектор, математическая модель, сценарный анализ, набег вкладчиков, имитационная модель.Аннотация
В 2016 году российская банковская система стабилизировалась, но, согласно прогнозам, в ближайшее время ожидается рост задолженности банков. Проводимая научная работа заключается в проверке банковской системы России на прочность с помощью стресс-тестирования. Тест заключается в оценке потенциального воздействия на Банк России изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. В основе модели стресс-тестирования, используемой в работе, лежит сценарий «набег вкладчиков», охватывающий весь банковский сектор. В ходе вычислений рассматриваются возможности Центрального банка по санированию банковской системы в определенном объеме в срок, определенный условиями теста.Библиографические ссылки
Пронская, Н.С. Оценка банковских рисков: теория и реальность / Н.С. Пронская // Финансы и бизнес. – 2008. – № 3. – С. 29–41.
Лебедева, М.Е. Банковские системы ряда стран Центральной и Восточной Европы: анализ текущего состояния / М.Е. Лебедева // Финансы и бизнес. – 2013. – № 2. – С. 74–77.
Хасянова, С.Ю. Влияние внешних шоков на стоимость капитала банковского сектора РФ: оценка на основе модели векторной авторегрессии / С.Ю. Хасянова, Д.Н. Малов // Финансы и бизнес. – 2015. – № 2. – С. 105–114.
Кетова, И.А. Анализ развития банковского сектора на региональном финансовом рынке / И.А. Кетова, Е.Е. Рачилов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2013. – Т. 7, № 2. – С. 43–49.
Шамсивалеев Т.Н. Анализ стрессоустойчивости банковской системы на примере Банка России / Т.Н. Шамсивалеев // Труды 7-й Международной научно-практической конференции сту
дентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (17–20 мая 2016 г.) / редкол.: В.С. Мхитарян [и др.]. – М.: ВШЭУ, 2016. – С. 332–333.
A survey of stress tests and current practice at major financial institutions. – http://goo.gl/Mah0Dk (дата обращения: 11.11.2016).
Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях. – http://goo.gl/M2EbYm (дата обращения: 11.11.2016).
Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков».
Баланс Банка России в 2016 году. – https://goo.gl/gCtocK (дата обращения: 15.11.2016).
Ставка Центрального Банка РФ. Прогноз на 2016 и 2017 годы от экспертов АПЭКОН. – https://goo.gl/xssId6 (дата обращения: 15.11.2016).
