Векторная модель авторегрессии показателей производственной деятельности строительного предприятия

Яков Давидович Гельруд, Евгений Александрович Угрюмов, Вадим Львович Рыбак

Аннотация


В статье проанализированы существующие экономико-математические модели: корреляционно-регрессионный анализ, производственные функции, системы эконометрических уравнений; приведены их общий вид, формулы расчета, выявлены их сильные и слабые стороны, предлагается векторная модель авторегрессии основных показателей производственной деятельности строительного предприятия (производительность труда, рентабельность продукции, механовооруженность (технический уровень строительных машин и оборудования), относительная численность руководящего звена предприятия, своевременность выполнения работ, дискретность использования ресурсов, стоимость продукции, качество продукции) на основе построения VAR-модели. В качестве основы для построения VAR-модели авторегрессии показателей производственной деятельности строительного предприятия авторами предлагается использовать систему из трех взаимосвязанных уравнений. Приведены достоинства и недостатки векторной модели авторегрессии, а также результаты оценивания коэффициентов в VAR-модели. Полученные значения коэффициентов проанализированы с помощью теста Грэнджера на причинность, основанном на анализе причинно-следственной связи между временными рядами. В статье определяется функция импульсного отклика, описывающая реакцию динамического ряда в ответ на некоторые внешние шоки. Построены графики откликов основных результирующих показателей деятельности строительного предприятия. Выдвинутые в статье гипотезы проверены на основе использования F-теста и LM-теста. Авторы детально анализируют полученные результаты расчетов и убедительно доказывают актуальность предложенной в статье методики.


Ключевые слова


экономико-математическая модель; векторная авторегрессия; VAR-модель; управление; система; эконометрика; производственная функция

Полный текст:

PDF

Литература


Bannikov V.A. Vector Models of Autoregressive and Correction of Regression Residues (Eviews). Prikladnaya ekonomika [Applied Econometrics]. 2006. no. 3. pp. 96–129. (in Russian)

Gelrud Y.D. Loginovskiy O.V. The Information Analytical System of Project Management Based on the Use of Complex Mathematical Models of the Functioning of the Stakeholders. Vestnik Yuzho-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Kompyuternye tekhnologii, upravlenie, radioehlektronika [Bulletin of the South UralState University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics]. 2015, vol. 15, no. 3, pp. 133–141. (in Russian) DOI: 10.14529/ctcr150316

Gusev E.V., Ugryumov E.A., Shepelev I.G. Organizational and Economic Bases of Competitiveness of Construction Enterprises. Vestnik Yuzho-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i menedzhment [Bulletin of the South Ural State University. Economy and Management series]. 2013. vol. 7, no. 1. pp. 107–110. (in Russian)

Klimov G.P. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika. [Theory of Probability and Mathematical Statistics]. Moscow, MSU, 2011. 368 p.

Litvak B.G. Ekspertnaya informatsiya: metody polucheniya i analiza. [Expert Information: Methods of Receiving and Analysis]. Мoscow, Radio and communication, 2008. 184 p.

Kantorovich G.G. Analysis of time series. Ehkonomicheskij zhurnal Vysshej shkoly ehkonomiki [The Economic Journal of the Higher School of Economics]. 2003. vol. 7, no. 1. pp. 79–103. (in Russian)

Akhtulov A.L., Akhtulova L.N., Leonova A.V., Ovsyannikov A.V. Economicmathematical model of decision-making in resource management of organizations. Omskij nauchnyj vestnik [Omsk Scientific Bulletin]. 2015. no. 1(135). pp. 168–172. (in Russian)

Tuktamysheva L.M. Approach to Mathematical Modeling of Multidimensional Time Series. Universitetskij kompleks kak regionalnyj centr obrazovaniya nauki i kultury: materialy Vseros nauch.-metod konf. 29–31 yanv 2014, g. Orenburg [University Complex as a Regional Center of Education, Science and Culture: Materials All-Russ. scientificmethod. Conf., January 2–31. 2014, Orenburg]. FGBOU HPE "Orenburg State University". Orenburg, 2014. pp. 126–131. (in Russian)

James D. Hamilton. Time Series Analysis. Library of Congress-In-Publication Data. Princeton University Press, New Jersey, 1994. 154 p.

Ugryumov E.A., Shindina Т.А. Intellectual Data Analysis of Production Profitability Influence on the Competitiveness of Construction Enterprises. Journal of Applied Economic Sciences. 2016. vol. 11, no. 8(46). pp. 112–118.




DOI: http://dx.doi.org/10.14529/cmse180302