УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Keywords:
страховая компания, инвестиционный портфель, стратегия по квантильному критерию, цикл андеррайтинга, страховой рынок, финансовый потокAbstract
Статья посвящена проблеме формирования инвестиционного портфеля, состоящего из категории рисковых и безрисковых активов. Используя стратегию по квантильному критерию, эта проблема была сведена к задаче нахождения необходимой чистой прибыли. Представив страховую компанию, действующую на конкурентном страховом рынке, как систему стохастических финансовых потоков и сформулировав факторы, оказывающие влияние на размер необходимой чистой прибыли, авторы получили решение данной задачи.
References
Кибзун, А.И. Оптимальное управление портфелем ценных бумаг / А.И. Кибзун, Е.А. Кузнецов // Автоматика и телемеханика. – 2001. –
№ 9. – С. 101–113.
Комлева, Н. Бенчмарки страховых компаний по итогам 2010 года: удар по прибыли / Н. Комлева, А. Янин //http://www.raexpert.ru/researches/insurance/benchmarki11/pt3/
Секей, Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике / Г. Секей. – М.: Мир, 1990.
Панюков, А.В. Инструментальное средство формирования оптимальной стратегии страховой компании / А.В. Панюков, И.А. Тетин // Проблемы теории и практики стратегического и проектного управления в корпоративных образованиях: матер. Межд. науч.-практ. конф. «Совершенствование стратегического управления корпоративными образованиями и региональная промышленная политика перехода к новой инновационной экономике» (Пермь, 11 ноября 2010 г.). –
Пермь: Изд-во ПермГУ, 2010. – Т. 1. – С. 122–129.
Панюков, А.В. Особенности применения динамического финансового анализа на российском страховом рынке / А.В. Панюков, И.А. Тетин.
// Формирование стратегии инновационного развития экономических систем: труды конф. / под ред. д.э.н., проф. В.В. Глухова, д.э.н., проф. А.В. Бабкина. – СПб: Изд-во политехн. ун-та, 2008. – С. 532–537.
Панюков, А.В. Эконометрическая модель нахождения стоимости квартиры на рынке вторичного жилья г. Челябинска / А.В. Панюков,
И.А. Тетин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Рынок: теория и практика». – 2006. – Вып. 2. – № 1(56). – С. 113–119.
Тетин, И.А. Управление циклом андеррайтинга как часть стратегии поведения страховой компании / И.А. Тетин // Научный поиск: материалы второй научной конференции аспирантов и
докторантов. Экономика. Управление. Право. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – Т. 1. – С. 189–192.
Eling, M. Management Strategies and Dynamic Financial Analysis / M. Eling, T. Parnitzke, H. Schmeiser // Variance. – 2006. – Vol. 2. No. 1. –
P. 54–66.
Kelly, J. A new Interpretation of Information Rate / J. Kelly // Bell System Tec. J., 1956. – V. 35. – Р. 917–926.
Markowitz, H. Portfolio Selection / H. Markowitz // Journal of Finance. – 1952. – Vol.7, 1. – Р. 77–91.
Merton, R.C. Continuous-time finance / R.C. Merton. – Cambridge MA: Blackwell, 1990.
Pham, H. Smooth solutions to optimal investment models with stochastic volatilities and portfolio constraints / H. Pham // Applied
Mathematics and Optimization. – 2002. – 46. – P. 55– 78.
