ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Аннотация

Быстрая эволюция автоматизированных торговых систем требует систематизации знаний о методах, моделях и технологиях, применяемых ими. Предметом настоящего исследования является автоматизированная торговля на фондовом рынке. Изучение истории развития автоматизированных торговых систем позволило сформулировать основную гипотезу исследования: развитие автоматизированных торговых систем, основанных на квантовых вычислениях и методах машинного обучения, способно существенно повысить эффективность алгоритмической торговли. Целью исследования является обобщение существующих знаний, моделей и методов, применяемых в торговых роботах участниками фондового рынка, изучение и выявление возможных направлений их развития в будущем. Для достижения цели исследования был изучен корпус научной литературы, посвященной вопросам автоматизированной торговли, машинного обучения и квантовых вычислений. В основе исследования лежит применение методов: исторического, системного и компаративного анализа, экспертных оценок и статистических методов.
Основные результаты исследования. Выделены основные этапы развития автоматизированных торговых систем на фондовом рынке. Уточнено устройство программной части автоматизированной торговой системы. Предложена классификация используемых моделей альфы и риска, применяемых в алгоритмической торговле. Выявлены проблемы современных квантовых компьютеров, которые пока не позволяют использовать эти машины для полной автоматизации принятия торговых решений. Показано, что алгоритмы квантовых вычислений развиваются опережающими темпами, в сравнении с самими квантовыми компьютерами, тем не менее, решение некоторых прикладных проблем в финансах уже апробируется на новом типе вычислительных машин. Результаты исследования могут использоваться практиками финансового рынка для определения направлений развития используемых автоматизированных торговых систем, а также учеными для определения перспективных областей научных исследований.