УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

,

Аннотация


Статья посвящена проблеме формирования инвестиционного портфеля, состоящего из категории рисковых и безрисковых активов. Используя стратегию по квантильному критерию, эта проблема была сведена к задаче нахождения необходимой чистой прибыли. Представив страховую компанию, действующую на конкурентном страховом рынке, как систему стохастических финансовых потоков и сформулировав факторы, оказывающие влияние на размер необходимой чистой прибыли, авторы получили решение данной задачи.


Ключевые слова


страховая компания, инвестиционный портфель, стратегия по квантильному критерию, цикл андеррайтинга, страховой рынок, финансовый поток

Полный текст:

PDF

Литература


Кибзун, А.И. Оптимальное управление портфелем ценных бумаг / А.И. Кибзун, Е.А. Кузнецов // Автоматика и телемеханика. – 2001. –

№ 9. – С. 101–113.

Комлева, Н. Бенчмарки страховых компаний по итогам 2010 года: удар по прибыли / Н. Комлева, А. Янин //http://www.raexpert.ru/researches/insurance/benchmarki11/pt3/

Секей, Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике / Г. Секей. – М.: Мир, 1990.

Панюков, А.В. Инструментальное средство формирования оптимальной стратегии страховой компании / А.В. Панюков, И.А. Тетин // Проблемы теории и практики стратегического и проектного управления в корпоративных образованиях: матер. Межд. науч.-практ. конф. «Совершенствование стратегического управления корпоративными образованиями и региональная промышленная политика перехода к новой инновационной экономике» (Пермь, 11 ноября 2010 г.). –

Пермь: Изд-во ПермГУ, 2010. – Т. 1. – С. 122–129.

Панюков, А.В. Особенности применения динамического финансового анализа на российском страховом рынке / А.В. Панюков, И.А. Тетин.

// Формирование стратегии инновационного развития экономических систем: труды конф. / под ред. д.э.н., проф. В.В. Глухова, д.э.н., проф. А.В. Бабкина. – СПб: Изд-во политехн. ун-та, 2008. – С. 532–537.

Панюков, А.В. Эконометрическая модель нахождения стоимости квартиры на рынке вторичного жилья г. Челябинска / А.В. Панюков,

И.А. Тетин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Рынок: теория и практика». – 2006. – Вып. 2. – № 1(56). – С. 113–119.

Тетин, И.А. Управление циклом андеррайтинга как часть стратегии поведения страховой компании / И.А. Тетин // Научный поиск: материалы второй научной конференции аспирантов и

докторантов. Экономика. Управление. Право. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – Т. 1. – С. 189–192.

Eling, M. Management Strategies and Dynamic Financial Analysis / M. Eling, T. Parnitzke, H. Schmeiser // Variance. – 2006. – Vol. 2. No. 1. –

P. 54–66.

Kelly, J. A new Interpretation of Information Rate / J. Kelly // Bell System Tec. J., 1956. – V. 35. – Р. 917–926.

Markowitz, H. Portfolio Selection / H. Markowitz // Journal of Finance. – 1952. – Vol.7, 1. – Р. 77–91.

Merton, R.C. Continuous-time finance / R.C. Merton. – Cambridge MA: Blackwell, 1990.

Pham, H. Smooth solutions to optimal investment models with stochastic volatilities and portfolio constraints / H. Pham // Applied

Mathematics and Optimization. – 2002. – 46. – P. 55– 78.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.